Filtro Gamma Forex Tradewest

Identificare Trending Range-Bound Valute da Boris Schlossberg, senior stratega di valuta, FXCM il mercato globale del forex in generale le tendenze più del mercato azionario globale. Perché il mercato azionario, che è davvero un mercato di molti stock individuali, è regolato dalle micro dinamiche di particolari imprese. Il mercato del forex, d'altra parte, è guidato da tendenze macroeconomiche che a volte può richiedere anni per giocare fuori. Queste tendenze meglio si manifestano attraverso le principali coppie di valute e le materie prime di blocco. Qui diamo uno sguardo a queste tendenze, esaminando dove e perché si verificano. Poi guardiamo anche a quali tipi di coppie offrono le migliori opportunità per il trading range-bound. Le Majors ci sono solo quattro principali coppie di valute in forex, che lo rende un abbastanza facile da seguire il mercato. Essi sono: EURUSD - euro dollaro USDJPY - dollaro Japanese yen GBPUSD - British pound dollari USDCHF - dollaro franco svizzero E 'comprensibile il motivo per cui gli Stati Uniti, l'Unione europea e il Giappone avrebbe le valute più attive e liquido del mondo , ma il motivo per cui il Regno Unito Dopo tutto, a partire dal 2005, l'India ha un PIL più grande (3300 miliardi contro 1,7 trilioni per il Regno Unito), mentre la produzione economica Russie PIL (1,4 trilioni) e del Brasile del PIL (1,5 trilioni) quasi partita UKs totale . La spiegazione, che si applica a gran parte del mercato forex, è tradizione. Il brevetto britannico è stata la prima economia al mondo per sviluppare i mercati dei capitali sofisticati e in una sola volta è stata la sterlina inglese, non il dollaro statunitense, che ha servito come moneta di riserva mondi. A causa di questa eredità e per di Londra il primato come centro di forex trading globale, la sterlina è ancora considerato una delle principali valute del franco svizzero mondo. I, d'altra parte, prende il suo posto tra le quattro major a causa della Switzerlands la neutralità famoso e prudenza fiscale. Un tempo il franco svizzero era di 40 sostenuta da oro, ma per molti commercianti nel mercato del forex è ancora conosciuta come oro liquido. In tempi di turbolenze o stagflazione economica, i commercianti si rivolgono al franco svizzero come valuta di rifugio sicuro. La più grande coppia di importante - in realtà l'unico strumento finanziario più liquido al mondo - è l'EURUSD. Questa coppia scambia quasi 1 trilione al giorno del valore nozionale da Tokyo a Londra a New York 24 ore al giorno, cinque giorni alla settimana. Le due valute rappresentano le due maggiori entità economiche del mondo: gli Stati Uniti, con un PIL annuo di 11 trilioni e la zona euro, con un PIL di circa 10,5 miliardi di dollari. Anche se la crescita economica degli Stati Uniti è stato di gran lunga migliore di quella della zona euro (3,1 vs.1.6), l'economia dell'Eurozona genera surplus commerciali netti, mentre gli Stati Uniti corre deficit commerciali croniche. La posizione di bilancio superiore della zona euro e la vastità dell'economia dell'Eurozona ha fatto l'euro un attraente valuta di riserva alternativa al dollaro. Come tale, molte banche centrali, tra cui la Russia, il Brasile e la Corea del Sud hanno diversificato alcune delle loro riserve in euro. Chiaramente questo processo di diversificazione ha preso tempo come fanno molti degli eventi o cambiamenti che interessano il mercato del forex. È per questo che uno degli attributi chiave di trading tendenza riuscita in Forex è una prospettiva a lungo termine. Osservando il significato del lungo termine per vedere l'importanza di questa prospettiva a lungo termine, date un'occhiata alla Figura 1 e Figura 2, che entrambi usano un filtro a tre semplici-mobile-media (tre-SMA). Figura 1 - Grafici Il tasso di cambio EURUSD dal 1 Marzo - 15 Maggio, 2005. Nota recente azione dei prezzi suggerisce choppiness e un possibile inizio di una tendenza al ribasso, come tutte le tre semplici medie mobili in fila sotto l'un l'altro. Figura 2 - Grafici Il tasso di cambio EURUSD da agosto 2002 a giugno 2005. Ogni bar corrisponde a una settimana piuttosto di un giorno (come in Figura 1). E in questo grafico a lungo termine, una visione completamente diversa emerge - il trend rialzista rimane intatto con ogni mossa verso il basso facendo altro che fornire il punto di partenza per nuovi massimi. Il filtro a tre SMA è un buon modo per misurare la forza del trend. La premessa di base di questo filtro è che, se la tendenza a breve termine (di sette giorni SMA) e la tendenza di medio termine (20 giorni SMA) e la tendenza a lungo termine (65 giorni di SMA) sono tutti allineati in una direzione , allora la tendenza è forte. Alcuni operatori potrebbero chiedersi perché usiamo il 65 SMA. La risposta sincera è che abbiamo preso questa idea da John Carter, un commerciante Futures ed educatore, in quanto questi sono stati i valori che ha usato. Ma l'importanza del filtro a tre SMA non risiede negli specifici valori SMA, ma nel gioco del breve, medio e andamento dei prezzi a lungo termine fornito dalla SMA. Finché si utilizza proxy ragionevoli per ciascuna di queste tendenze, il filtro a tre SMA fornirà analisi prezioso. Guardando il EURUSD da due prospettive temporali, possiamo vedere come i diversi segnali di tendenza può essere. Figura 1 visualizza l'azione dei prezzi al giorno per i mesi di marzo, aprile e maggio 2005, che mostra il movimento mosso con una chiara tendenza al ribasso. Figura 2, tuttavia, i dati grafici settimanali per tutto il 2003, 2004 e 2005, e dipinge un quadro molto diverso. Secondo la figura 2, EURUSD rimane in un trend rialzista chiaro, nonostante alcune correzioni molto taglienti lungo la strada. Warren Buffett, il famoso investitore che è ben noto per fare mestieri tendenza a lungo termine, è stato pesantemente criticato per trattenendo la sua enorme posizione lunga EURUSD che ha subito alcune perdite lungo la strada. Osservando la formazione sulla figura 2, però, diventa molto più chiaro il motivo per cui a buffet può avere l'ultima risata. Valute Commodity Bloccare le tre valute dei prodotti più liquidi nei mercati forex sono USDCAD, AUDUSD e NZDUSD. Il dollaro canadese è affettuosamente conosciuto come il loonie, il dollaro australiano come l'australiano e il dollaro della Nuova Zelanda come il kiwi. Queste tre nazioni sono enormi esportatori di materie prime e spesso tendenza molto forte in concerto con la richiesta di ogni loro prodotto di esportazione primaria. Per esempio, dare un'occhiata a figura 3, che mostra il rapporto tra il dollaro canadese e dei prezzi del greggio. Il Canada è il più grande esportatore di petrolio a Stati Uniti e quasi il 10 del PIL Canadas comprende il settore esplorazione energetica. Il USDCAD commercia inversamente, così la forza del dollaro canadese crea una tendenza al ribasso nella coppia. Figura 3 - Questo grafico mostra t egli rapporto tra il loonie e il prezzo del greggio. L'economia canadese è una fonte molto ricca di riserve di petrolio. Il grafico mostra che, come il prezzo del petrolio aumenta, diventa meno costoso per una persona che detiene il dollaro canadese per l'acquisto di U. S.dollars. Anche se l'Australia non ha molte riserve di petrolio, il paese è una fonte molto ricca di metalli preziosi ed è il secondo più grande esportatore di oro del mondo. In figura 4 si può vedere il rapporto tra il dollaro australiano e oro. Figura 4 - Questo grafico esamina il rapporto tra l'australiano e il prezzo dell'oro (in dollari statunitensi). Si noti come un rally in oro da dicembre 2002 a novembre 2004, ha coinciso con un forte trend rialzista del dollaro australiano. Croci sono i migliori per Gamma In contrasto con le major e le valute di blocco merce, entrambi i quali offrono i commercianti più forti e più lunghe opportunità trend, moneta attraversa presente la migliore gamma-bound compravendite. Nel forex, le croci sono definiti come coppie di valute che non hanno il USD come parte del abbinamento. L'EURCHF è una di queste croce, ed è stato conosciuto per essere forse la migliore coppia di range-bound al commercio. Uno dei motivi è, naturalmente, che c'è ben poca differenza tra i tassi di crescita della Svizzera e l'Unione europea. Entrambe le regioni corrono surplus di conto corrente e di aderire alle politiche fiscalmente conservatore. Una strategia per gli operatori gamma è determinare i parametri della gamma per la coppia, dividere questi parametri da una linea mediana e semplicemente acquistare sotto della mediana e vendere sopra. I parametri della gamma è determinata dalla alta e bassa tra cui prezzi fluttuano sopra un periodo concesso. Ad esempio, in EURCHF, commercianti gamma potrebbe, per il periodo compreso tra il maggio 2004 e il apr 2005, stabilire 1.5550 come la parte superiore e 1.5050 come il fondo della gamma con 1,5300 linea mediana che delimitano le zone di comprare e vendere. (Vedi Figura 5). Figura 5 - Questo classifiche EURCHF (dal maggio 2004 al aprile 2005) con 1.5550 come la parte superiore e 1.5050 come la parte inferiore del range, e 1.5300 come la linea mediana. Una strategia range-trading comporta la vendita al di sopra della media e l'acquisto di sotto della mediana. Ricordate commercianti raggio sono agnostici sulla direzione. Essi vogliono semplicemente vendere condizioni relativamente ipercomprato e acquistare condizioni relativamente ipervenduto. valute Croce sono così attraenti per la strategia gamma-bound perché rappresentano coppie di valute da culturalmente e paesi economicamente simili squilibri tra queste valute quindi spesso ritorno all'equilibrio. E 'difficile capire, per esempio, che la Svizzera sarebbe andato in depressione, mentre il resto d'Europa si espande allegramente. Lo stesso tipo di tendenza verso l'equilibrio, tuttavia, non può dirsi per le scorte di natura analoga. E 'abbastanza facile immaginare come, per esempio, General Motors potrebbe presentare istanza di fallimento anche mentre Ford e Chrysler continuano a fare affari. Perché valute rappresentano le forze macroeconomiche non sono così sensibili ai rischi che si verificano sul livello micro - come le scorte aziendali individuali sono. Valute sono quindi molto più sicuro di gamma commerciale. Tuttavia, il rischio è presente in tutte le speculazioni, e gli operatori non dovrebbe mai gamma commerciare qualsiasi coppia, senza uno stop loss. Una strategia ragionevole è quella di impiegare un arresto a metà l'ampiezza della gamma totale. Nel caso della gamma EURCHF abbiamo definito in figura 5, la fermata sarebbe a 250 pip sopra l'alto e 250 sotto il basso. In altre parole se questa coppia ha raggiunto 1.5800 o 1.4800, il commerciante deve smettere di lui o lei stessa fuori dal commercio perché la gamma molto probabilmente sono stati infranti. Tassi di interesse - L'ultimo pezzo del puzzle Mentre EURCHF ha una gamma relativamente stretta di 500 pips nel corso dell'anno mostrato in figura 5, una coppia come GBPJPY ha una gamma molto più ampia a 1800 pips, che è mostrato nella Figura 6. I tassi di interesse sono il motivo theres una differenza. Il differenziale di tasso di interesse tra i due paesi colpisce il trading range delle loro coppie di valute. Per il periodo rappresentato in figura 5, la Svizzera ha un tasso di interesse di 75 punti base (bps) e della zona euro i tassi sono 200 bps, la creazione di un differenziale di soli 125 bps. Tuttavia, per il periodo rappresentato in figura 6, tuttavia, i tassi di interesse nel U. K sono a 475 bps mentre in Giappone - che viene afferrato dalla deflazione - i tassi sono 0 bps, facendo un enorme 475 bps differenziale tra i due paesi. La regola generale nel forex è il più grande è il differenziale di tasso di interesse, il più volatile della coppia. Figura 6 - Si ripercorre la GBPJPY (da dicembre 2003 a novembre 2004). Si noti la gamma in questa coppia è quasi 1800 pips per dimostrare ulteriormente il rapporto tra trading range e tassi di interesse, il seguente è una tabella di vari incroci, i loro differenziali di interesse e dalla alta il massimo movimento pip al basso nel periodo dal maggio 2004 a maggio 2005. Mentre il rapporto non è perfetto, è certamente notevole. Si noti come le coppie con più ampio tasso di interesse spread tipicamente commercio nelle gamme più grandi. Pertanto, quando contemplando strategie di trading raggio in forex, i commercianti devono essere ben consapevoli dei differenziali di tasso e regolare per la volatilità di conseguenza. Mancata adozione differenziale di tasso di interesse in considerazione potrebbe trasformare le idee gamma potenzialmente redditizio in proposizioni perdere. Il mercato del forex è incredibilmente flessibile, che possono ospitare sia i commercianti di tendenza e di autonomia, ma come con il successo in qualsiasi impresa, la conoscenza corretta è la chiave. Per imparare le tecniche più avanzate vi consigliamo di dare un'occhiata al servizio di analisi mattina da Coghlan Capitale. da Boris Schlossberg ristampato con il permesso di Investopedia Boris Schlossberg corre BKTraderFX. un servizio di consulenza forex ed è lo stratega di valuta senior presso Forex Capital Markets a New York, uno dei più grandi creatori del mercato forex al dettaglio in tutto il mondo. Egli è un commentatore frequente per Bloomberg, Reuters, CNBC e Dow Jones CBS Marketwatch. Il suo libro, Millionaire Traders (John Wiley and Sons) è disponibile su Amazon, dove ospita anche un blog su ogni idea cose trading. The è davvero quello di fornire un None-trading Zone, per evitare Compravendite ricorrenti sul prezzo paragonabile variano. i8217m utilizzando MA combinare in modo da chiave nel mio mestiere personale, in aggiunta, come in genere tutta di traverso, c'è unità di superficie diversi immesso senza alcun valore sostanziale action. My segnale precedente individuale esaminato utile quindi evitare Compravendite una volta che il valore è davvero in un posto più basso o forse il mio assortimento personali zona, ma non all'interno della gamma di zona. Clicca qui per scaricare uno strumento di trading di New e strategia per LIBERO L'indicatore passa-banda delineata nel corso di questo articolo è associato indicatore sorta grado 8220oscillator8221. Si fa pieno uso della potenza della macchina digitale del vostro pc, e così è superiore a oscillatori tradizionali come l'RSI o casuale una volta che il mercato è in una modalità di ciclo estremamente. Se si interrompe associato degreed assumere filosoficamente riguardo a ciò che un generatore, si concluderà che svolge 2 funzioni: 1) generatore di grado di socio detrends il valore, e 2) generatore grado di socio farà un po 'di levigatura. Queste unità intenzionale zona caratteristiche vero nonostante però il generatore è costruito nel dominio del tempo. Pensando delle funzioni in termini di frequenza, il generatore di rimuovere gli elementi a bassa frequenza indesiderati (detrends), e rimuove gli elementi di alta frequenza indesiderati (leviga). Poiché l'unità di superficie frequenze indesiderate respinto, oscillatori passare una banda di frequenze desiderate nella loro risposta di trasferimento. L'intero piano dell'indicatore Bandpass è quello di eseguire tutti i calcoli nel dominio della frequenza a causa della useremo filtri digitali raffinati con questa definizione della materia. Ho delineata l'utilizzo di filtri digitali di ordine superiore è passato lento. Tutte queste unità di superficie filtri noti come filtri passa basso come risultato di essi permettono tutti gli elementi quantità lunghi passare con piccolo attenuazione e risultare lisciatura riducendo l'ampiezza degli elementi breve lasso all'interno segnale del valore di ingresso. Alla fine ho finito che forse una media mobile era grado di socio complessivo filtro più elevato a causa di una media mobile introduce meno lag rispetto al un sacco di filtri raffinati per un particolare punto di taglio tra le frequenze richieste e indesiderate. Altri CERCATO trading in valuta estera filtro passa-banda elevato sbalzo Swing Low forex