Vama Indicatore Douane Forex

Trading Con VWAP e prezzo MVWAP volume medio ponderato (VWAP) e il volume in movimento ponderata strumenti prezzo medio (MVWAP) sono commerciali che possono essere utilizzati da tutti gli operatori. Tuttavia, questi strumenti sono utilizzati più di frequente dai commercianti a breve termine e in programmi di trading algoritmo basato. MVWAP può essere utilizzato dai commercianti a più lungo termine, ma VWAP guarda solo un giorno alla volta grazie al suo calcolo intra-day. Entrambi gli indicatori sono un tipo speciale di medio prezzo che tenga conto di questo volume di fornisce un'istantanea molto più preciso del prezzo medio. Gli indicatori fungono anche da punti di riferimento per gli individui e le istituzioni che desiderano valutare se hanno avuto una buona esecuzione o cattiva esecuzione sul loro ordine. (Per un primer, consultare medie mobili calibrati: The Basics.) Calcolo VWAP Il calcolo VWAP viene eseguito dal software grafici e visualizza una sovrapposizione sul grafico che rappresenta i calcoli. Questo display assume la forma di una linea, simile ad altri media mobile. Come quella linea è calcolato come segue: Scegli il tuo periodo di tempo (grafico tick, 1 min, 5 min, ecc) Calcolare il prezzo tipico per il primo periodo (e tutti i periodi del giorno successivo). Il prezzo tipico è raggiunta prendendo l'aggiunta del alta, bassa e stretta, e dividendo per tre: (HLC) 3 Moltiplicare questo prezzo tipico per il volume per quel periodo. Questo ci darà un valore chiamato TPV. Mantenere un totale parziale dei valori di TPV, chiamato cumulativo TPV. Questo si ottiene aggiungendo continuamente più recente TPV ai valori precedenti (ad eccezione del primo periodo, poiché non vi sarà alcun valore precedente). Questa cifra dovrebbe sempre essere sempre più grande nel corso della giornata. Mantenere un totale parziale di volumi cumulativi. A tale scopo, aggiungendo continuamente il volume più recente al volume precedente. Questo numero deve ottenere solo più grande nel corso della giornata. Calcola VWAP con le tue informazioni: il volume TPVcumulative cumulativo. Ciò fornirà un prezzo medio ponderato per il volume per ogni periodo e fornirà i dati per creare la linea fluente che si sovrappone i dati relativi ai prezzi sul grafico. E 'probabile meglio utilizzare un foglio di calcolo per tenere traccia dei dati se si sta facendo questo manualmente. Un foglio di calcolo può essere facilmente configurato. Figura 1: Foglio di calcolo intestazioni Fonte: Microsoft Excel I calcoli appropriati avrebbe bisogno di essere immesso. Raggiungere il MVWAP è abbastanza semplice dopo VWAP è stato calcolato. Un MVWAP è fondamentalmente una media dei valori VWAP. VWAP viene calcolato solo ogni giorno, ma MVWAP può muoversi da un giorno all'altro, perché si tratta di una media di una media. Questo fornisce i commercianti a lungo termine con un volume medio ponderato dei prezzi in movimento. Se un commerciante voleva un MVWAP 10 periodo, si sarebbero semplicemente aspettare che i primi dieci periodi da trascorrere e quindi sarebbe in media i primi 10 calcoli VWAP. Ciò fornirebbe il commerciante con il MVWAP che inizia viene tracciata in periodo di 10. Per continuare a ricevere il calcolo MVWAP, la media dei più recenti dati 10 VWAP, includerà un nuovo un VWAP del periodo più recente e rilasciare il VWAP da 11 periodi precedenti. Applicare ai grafici Pur comprendendo gli indicatori ei calcoli associati è importante, software grafici in grado di fare i calcoli per noi. Il software che non include VWAP o MVWAP, può essere ancora possibile programmare l'indicatore nel software utilizzando i calcoli di cui sopra. (Per la lettura correlate, vedere Suggerimenti per la creazione redditizie Grafici azioni.) Selezionando l'indicatore VWAP, apparirà sul grafico. In generale non ci dovrebbero essere variabili matematiche che possono essere modificate o regolate con questo indicatore. Se un commerciante desidera utilizzare l'indicatore VWAP Moving (MVWAP), si può regolare il numero di periodi per la media nel calcolo. Questo può essere fatto regolando la variabile nella nostra piattaforma grafici. Selezionare l'indicatore e poi andare nella sua modifica o in funzione per cambiare il numero di periodi mediate. Differenze tra VWAP e MVWAP Ci sono alcune grandi differenze tra gli indicatori che devono essere capito. VWAP fornirà un totale corrente per tutto il giorno. Così, il valore finale della giornata è il prezzo medio ponderato per il volume per la giornata. Se si utilizza un grafico a un minuto, ci sono 390 (6,5 ore x 60 minuti) i calcoli che verranno fatte per il giorno, con l'ultimo che fornisce i giorni VWAP. MVWAP dall'altro fornirà una media del numero di calcoli VWAP si desidera analizzare. Questo significa che non c'è valore finale per MVWAP come può funzionare fluidamente da un giorno all'altro, fornendo una media del valore VWAP nel tempo. Questo rende il MVWAP molto più personalizzabile. Può essere adattata per soddisfare esigenze specifiche. Può anche essere reso molto più sensibile alle mosse di mercato per i traffici e le strategie a breve termine oppure può appianare rumore mercato se si sceglie un periodo più lungo. VWAP fornisce preziose informazioni di acquistare e detenere i commercianti, in particolare dopo l'esecuzione (o alla fine della giornata). Esso consente il commerciante sapere se hanno ricevuto una migliore rispetto alla media dei prezzi di quel giorno o se hanno ricevuto un prezzo peggiore. MVWAP non necessariamente fornire le stesse informazioni. (Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni esecuzione degli ordini.) VWAP inizierà fresco tutti i giorni. Il volume è pesante nel primo periodo dopo il mercato aperto, pertanto, questa azione di solito pesa nel calcolo VWAP. MVWAP può essere effettuata da un giorno all'altro, come sarà sempre media periodi più recenti (10 per esempio) ed è meno suscettibile a qualsiasi singolo periodo - e diventa progressivamente meno così le più periodi cui media è calcolata. Strategie generali Quando un titolo è in trend, possiamo usare VWAP e MVWAP per ottenere informazioni dal mercato. Se il prezzo è sopra VWAP, è un buon prezzo intra-day a vendere. Se il prezzo è al di sotto VWAP, è un buon prezzo intra-day a comprare. (Per la lettura ulteriore, vedere Vantaggi di grafici intraday a basi di dati.) C'è un avvertimento di utilizzare questa intra-day però. I prezzi sono dinamici, così quello che sembra essere un buon prezzo ad un certo punto nel corso della giornata, non può essere da giorni fine. Nei giorni rialzista, gli operatori possono cercare di acquistare quando i prezzi rimbalzano MVWAP o VWAP. In alternativa, si può vendere in un trend al ribasso come prezzo spinge verso la linea. La figura 2 mostra tre giorni di azione dei prezzi nel iShares Silver Trust ETF (SLV). Mentre il prezzo è salito, è rimasto in gran parte al di sopra del VWAP e MWAP, e declina alle linee previste opportunità di acquisto. Come prezzo è sceso, sono rimasti in gran parte al di sotto degli indicatori e raduni verso le linee vendevano opportunities. VWAP di solito funziona da sinistra (inizio del giorno) a destra (ora o alla fine della giornata) che si riavvia per la prossima sessione. Indicatore effettiva VAMA funziona da destra a sinistra, aggiunta di dati come una media mobile classica per un dato numero di barre, così ad ogni nuovo bar all'orizzonte negoziazione calcolato non è dall'inizio del giorno, ma da ora x barre in passato il lasso di tempo corrente. attuale formula in codice è la stessa di quella sui link o la VAMA utilizzare una formula diversa in ogni caso penso che è meglio creare un nuovo indicatore reale VWAP con: - possibilità di utilizzare vicino prezzo o prezzo tipico (vicino è lo standard) - possibilità per definire un orario di inizio e di fine (inizio della seduta di negoziazione e alla fine della giornata sono standard nei mercati azionari, ma nel mercato forex ci sono più sessioni una è più flessibile) - possibilità di utilizzare le bande superiori e inferiori con deviazione standard, o di un dato valore in pip o altro. (Si prega di guardare il determinato link linnsoft) ggfrx FXCodeBase: Confermato utente Messaggi: 38 Iscritto: Gio 17 Dic 2009 08:42 Grazie per l'avvertimento Le tre formule, ognuna leggermente diversa. Sono soddisfatto con la versione corrente, la formula corrisponde al vostro esempio. Posso scrivere l'indicatore, indicatori, che avrà la possibilità di bande aggiungendo, e alcuni dei vostri altri suggerimenti, Crea in versione sesion o l'opzione. L'unica cosa che può cambiare l'indicatore di corrente è una scelta tra i tipi di flussi. Volume Weighted Average Price (VWAP) A differenza di VAMA, VWAP curati solo Inraday lasso di tempo. Calcola l'indicatore VWAP dall'inizio del giorno di negoziazione. grazie per la codifica veloce ho provato l'indicatore, ma ho scoperto che si riavvia a 4.00 GMT (7.00 sul tuo esempio grafico) questo non è l'inizio di giorno di negoziazione nel mercato forex. in teoria la partenza è alle 22 GMT, ma può essere molto utile se si aggiunge un'opzione dove possiamo impostare un orario di inizio e di fine in modo che possiamo risalire, per esempio, solo sessione asiatica o solo la sessione europea o solo 5 ore da un particolare modello grafico. ggfrx FXCodeBase: Confermato utente Messaggi: 38 Iscritto: Gio 17 Dic 2009 08:42 Se qualcuno è interessato, ho aggiunto 1 altro STD linea dev al codice. Si può vedere dalla foto è molto utile per avere quel 3 ° deviazione. GG-frx - In realtà non avete ciò che la Indy per avviare all'inizio del giorno di negoziazione. Ha bisogno di una certa quantità di previa volume per i calcoli. Credo che Apprendista scelto un buon momento. Provare e vedere. Codice: Seleziona tutto - Indicatore profilo routine di inizializzazione - definisce le proprietà indicatore profilo e parametri indicatori - TODO: Aggiungere il valore minimo e massimo di parametri numerici e colore di default della funzione flussi Init () Indicatore: Nome (quotVolume ponderata del prezzo medio ( VWAP) quot) indicatore: descrizione (quotVolume Weighted Average Price (VWAP) quot) indicatore: requiredSource (core. Bar) indicatore: tipo (core. Indicator) indicatore: setTag (quotgroupquot, quotVolume Indicatorsquot) indicator. parameters: addGroup (quotBand Parametersquot ) indicator. parameters: addBoolean (quotBANDquot, quotShow Bandsquot, quotquot veri) indicator. parameters:. addDouble (quotONEquot, quotFirst Multiplierquot, quotquot 1) indicator. parameters:. addDouble (quotTWOquot, quotSecond Multiplierquot, quotquot 2) indicator. parameters.: addDouble indicator. parameters (quotTHREEquot, quotThird Multiplierquot, quotquot 3.): addGroup (quotPrice Typequot) indicator. parameters: indicatore addStringAlternative (quotTypequot, quotOPENquot, quotquot, quotOquot): addString (quotTypequot, quotCLOSEquot, quotquot, quotCquot) indicator. parameters. parametri: addStringAlternative (quotTypequot, quotHIGHquot, quotquot, quotHquot) indicator. parameters: addStringAlternative (quotTypequot, quotLOWquot, quotquot, quotLquot) indicator. parameters: addStringAlternative (quotTypequot, quotCLOSEquot, quotquot, quotCquot) indicator. parameters: addStringAlternative (quotTypequot, quotMEDIANquot, quotquot, quotMquot) indicator. parameters: addStringAlternative (quotTypequot, quotTYPICALquot, quotquot, quotTquot) indicator. parameters: addStringAlternative (quotTypequot, quotWEIGHTEDquot, quotquot, quotWquot) indicator. parameters: addInteger (quotwidthquot, quotWidthquot, quotquot, 1, 1, 5) indicator. parameters: addInteger (quotstylequot, quotStylequot, quotquot, core. LINESOLID) indicator. parameters: setflag (quotstylequot, core. FLAGLINESTYLE) indicator. parameters: addColor (quotVAMAcolorquot, quotColor di VWAP Linequot, quotquot, core. rgb (0, 0 , 255)) indicator. parameters: addGroup (quotFirst banda linea Stylequot) indicator. parameters: addInteger (quotwidthONEquot, quotWidthquot, quotquot, 1, 1, 5) indicator. parameters:, quotStylequot, quotquot, core. LINESOLID) indicatore addInteger (quotstyleONEquot. parameters: setflag (quotstyleONEquot, core. FLAGLINESTYLE) indicator. parameters: addColor (quotONEcolorquot, quotBand Colorquot, quotquot, core. rgb (255, 0, 0)) indicator. parameters: addGroup (quotSecond banda linea Stylequot) indicator. parameters: addInteger (quotwidthTWOquot, quotWidthquot, quotquot, 1, 1, 5) indicator. parameters: addInteger (quotstyleTWOquot, quotStylequot, quotquot, core. LINESOLID) indicator. parameters: setflag (quotstyleTWOquot, core. FLAGLINESTYLE) indicator. parameters: addColor (quotTWOcolorquot, quotBand Colorquot, quotquot, core. rgb (0, 255, 0)) indicator. parameters: addGroup (quotThird banda linea Stylequot) indicator. parameters: addInteger (quotwidthTHREEquot, quotWidthquot, quotquot, 1, 1, 5) indicator. parameters: addInteger (quotstyleTHREEquot, quotStylequot, quotquot, core. LINESOLID) indicator. parameters: setflag (quotstyleTHREEquot, core. FLAGLINESTYLE) indicator. parameters: addColor (quotTHREEcolorquot, quotBand Colorquot, quotquot, core. rgb (255, 0, 0)) - Indicatore esempio routine di inizializzazione - Processi parametri indicatori e crea flussi in uscita - TODO: Affina il primo periodo di calcolo per ciascuno dei flussi in uscita. - TODO: Calcolare tutte le costanti, creare le istanze di tutti gli indicatori successivi e caricare tutte le librerie richieste locale prima fonte locale nullo PriceTimesVolume locale VAMA locale nullo locale host locale compensare weekoffset locale snil locale ENIL locale locale Tipo locale STARTnil p locale locale DEV locale prime locali UP locale GIU band locale locale ONE locale DUE locale funzione TRE Preparare () fonte ONEinstance. parameters. ONE TWOinstance. parameters. TWO THREEinstance. parameters. THREE Typeinstance. parameters. Type BANDinstance. parameters. BAND instance. source prima fonte: prima () se Tipo quotOquot allora p source. open elseif digitare quotHquot allora p source. high elseif Tipo quotLquot allora p source. low elseif digitare quotMquot allora p source. median elseif Tipo quotTquot allora p source. typical elseif Tipo quotWquot allora p source. weighted fonte p altro ospite end. close core. host ospite offset: execute (quotgetTradingDayOffsetquot) ospite weekoffset: execute (quotgetTradingWeekOffsetquot) profilo nome locale: id (). quot (. quot fonte:. Nome () quot) istanza quot: nome (nome) VAMA esempio: addStream (quotVAMAquot, core. Line, nome, quotVAMAquot, instance. parameters. VAMAcolor, in primo luogo) VAMA: setWidth (instance. parameters. larghezza) VAMA: setStyle (instance. parameters. style) RAWinstance: addInternalStream (prima, 0) UP91193 esempio: addStream (quotUPquot..1, core. Line, nome, quotUP 1quot, instance. parameters. ONEcolor, in primo luogo) UP91193: setWidth (instance. parameters. widthONE) UP91193: setStyle (instance. parameters. styleONE) DOWN91193 esempio: addStream (quotDOWNquot..1, core. Line, nome, quotDOWN 1quot, instance. parameters. ONEcolor, in primo luogo) DOWN91193: setWidth (istanza. parameters. widthONE) DOWN91193: setStyle (instance. parameters. styleONE) UP91293 esempio: addStream (quotUPquot..2, core. Line, nome, quotUP 2quot, instance. parameters. TWOcolor, in primo luogo) UP91293: setWidth (instance. parameters. widthTWO ) UP91293: setStyle (instance. parameters. styleTWO) DOWN91293 esempio: addStream (quotDOWNquot..2, core. Line, nome, quotDOWN 2quot, instance. parameters. TWOcolor, in primo luogo) DOWN91293: setWidth (instance. parameters. widthTWO) DOWN91293: setStyle (instance. parameters. styleTWO) UP91393 esempio: addStream (quotUPquot..3, core. Line, nome, quotUP 3quot, instance. parameters. THREEcolor, in primo luogo) UP91393: setWidth (instance. parameters. widthTHREE) UP91393: setStyle (istanza. parameters. styleTHREE) DOWN91393 esempio: addStream (quotDOWNquot..3, core. Line, nome, quotDOWN 3quot, instance. parameters. THREEcolor, in primo luogo) DOWN91393: setWidth (instance. parameters. widthTHREE) DOWN91393: setStyle (instance. parameters. styleTHREE) fine - Indicatore di calcolo di routine - TODO: Aggiungere il codice per i valori di output di calcolo funzione Update (punto) se il periodo gt prima e la fonte: HasData (punto) allora se core. getcandle (quotD1quot, fonte: data (periodo), 0, 0) s allora s, e core. getcandle (quotD1quot, fonte: data (periodo), 0, 0) AVVIO findDateFast (fonte, s, false) fine -1 poi VAMA91period93 core. sum (PriceTimesVolume, core. range ( START, periodo)) core. sum (source. volume, core. range (START, periodo)) se BAND poi RAW91period93 p91period93-VAMA91period93 DEVcore. stdev (RAW, core. range (START, periodo)) UP9119391period93 VAMA91period93 DEVONE DOWN9119391period93VAMA91period93 - DEVONE UP9129391period93 VAMA91period93 DEVTWO DOWN9129391period93VAMA91period93 - DEVTWO UP9139391period93 VAMA91period93 DEVTHREE DOWN9139391period93VAMA91period93 - funzione DEVTHREE end end findDateFast (flusso, data, appunto) datesec locale nil periodsec locale nil min locale, max, metà Math. floor datesec (data 86400 0.5) min 0 flusso max: dimensioni () - 1, mentre vero do metà Math. floor ((min max) 2) periodsec Math. floor (flusso: la data (metà) 86400 0.5) se datesec periodsec poi tornare a metà elseif datesec gt periodsec poi min metà 1 altro max metà - 1 end If min gt max allora se precisa poi tornare -1 altro ritorno min - 1 end end end end VWAP. lua (7.71 KiB) Scaricato 1107 volte